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量綱二值測算顯示：國有六大銀行與騰訊的面積參數(shù)具有較為明顯的差異；國有四大行在參數(shù)邊一存在異常值，主要是受到較為顯著的員工人數(shù)影響。
4相關討論：轉型中規(guī)模調整產生定價調整壓力根據(jù)對標利率模型測算可以發(fā)現(xiàn)：騰訊系如果參與銀行個人存貸款業(yè)務定價，因為其具有的顯著客戶數(shù)影響下的規(guī)模效應，導致貸款定價平均至少下調100BP，存款業(yè)務方面，僅以結算活期存款導致的存款定價上調就接近100BP 。
如果我們選取貸款定價受到利潤調整方案、存款定價只受活期存款規(guī)模影響方案。
測算顯示，騰訊個人存貸款業(yè)務利潤為2385億元，國有六大行個人存貸款業(yè)務利潤調整為-1244億元，下調超過129%，負值影響主要來源于定期存款的規(guī)模影響性；進一步，保證貸/存比接近100%，剔除多余定期存款規(guī)模，國有六大行個人存貸款業(yè)務利潤調整為6091億元，上調46%，說明目前國有六大行個人存款業(yè)務規(guī)模用于抵抗流動性風險，成本具有較大壓力。
上述研究表明，貸款定價方面，全局貸款規(guī)模增長會帶來貸款定價下調壓力，從收益角度來看，保證規(guī)模增長速率高于貸款定價下調速率才能保證收益。
存款定價方面，存款規(guī)模增長將帶動定期存款定價利率上行，提高結算存款占比沉淀才是關鍵。
測算中發(fā)現(xiàn)，針對2019年年末國有六大行個人存貸款定價情況，市場上存貸款規(guī)模分別增加60000億至90000億，將導致個人貸款與個人非結算存款定價實現(xiàn)市場化，剔除“利率定價剪刀差” 。
中間業(yè)務結構產生轉型壓力
根據(jù)對標中間業(yè)務模型測算可以發(fā)現(xiàn)：國有六大行與騰訊在模型中具有較為明顯的參數(shù)面積差異，并且主要是受到員工數(shù)相對業(yè)務費用和客戶數(shù)規(guī)模較大差異產生。如果我們假設數(shù)字化轉型過程中，業(yè)務費用受制于成本約束、客戶數(shù)規(guī)模受制于競爭壓力，始終不存在顯著向上調整情況下，那么數(shù)字化轉型的壓力必然導致員工相對人數(shù)的顯著下行調整。
國有行受制于規(guī)模效益壓力，員工數(shù)規(guī)模產生的“裸拼”效益不容忽視。但數(shù)字化轉型導致的信息高速高效覆蓋情況下，員工規(guī)模成本最終會全面超越規(guī)模效益。
因為模型中具有參數(shù)面積圖形，意味著三個參數(shù)的相關性限制存在，我們可以通過反向測算的方式估算國有四大行的員工數(shù)需要下調的規(guī)模比例。
經估算，“工農中建”的員工數(shù)需要分別下調46%、44%、32%和33%，才能保證基本圖形限制成立，即不存在顯著異常值。
數(shù)字化轉型壓力催生銀行業(yè)改革動力
我們的研究中，是假設騰訊公司以自身體系開展銀行體系的個人存貸款業(yè)務，用于說明數(shù)字化轉型以后，傳統(tǒng)銀行體系面臨的競爭壓力。
數(shù)字化轉型的壓力導致的利率市場化因素顯著影響利差利潤。轉型成功類商業(yè)銀行客戶結算規(guī)模顯著上升，整體的利差利潤反而得到了提升；其它傳統(tǒng)商業(yè)銀行將面臨定價倒掛的嚴重趨勢，整體發(fā)展規(guī)模需要壓縮甚至退出市場。
研究表明，市場上個人存貸款規(guī)模上調接近20%，完全競爭市場就會實現(xiàn)早期利率市場化趨勢 ?？紤]到現(xiàn)實中由于對公存貸款業(yè)務具有較大規(guī)模，而且我國存貸款定價處于非全面競爭環(huán)境，受到價格自律機制、監(jiān)管指導、價格同盟等多體系調整，利率市場化進程將呈現(xiàn)非線性動態(tài)過程，緩沖機遇與非穩(wěn)態(tài)風險并行。
數(shù)字化轉型的壓力下，存貸款業(yè)務將實現(xiàn)利率市場化推進，但基于保證利潤前提影響下，反而對數(shù)字化轉型可能產生反向的推動效果。

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